Економіко-математичні методи і моделі

Економіко-математичні методи і моделі – це узагальнена назва комплексу економіко-математичних підходів, об'єднаних для вивчення економіки та призначених для побудови, реалізації і дослідження економічних моделей.

Математичне моделювання в економіці та менеджменті – це використання математичного моделювання в розв’язанні господарських завдань і обґрунтуванні прийнятих рішень щодо керування виробництвом.

Мета дисципліни – формування системи знань з методології та інструментарію побудови і використання різних типів економіко-математичних моделей.

Завдання дисципліни: вивчення основних принципів, методів, інструментарію економіко-математичного моделювання; вивчення основних методів оптимізації; вивчення побудови та застосування оптимізаційних моделей з метою адекватного використання в широкому спектрі економічних досліджень

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати теоретичну концепцію економетричного моделювання; основні типи економетричних моделей та методології їх створення; технологію створення та підготовки статистичної бази для моделювання; методи побудови лінійних моделей;  методи кількісного аналізу на основі статистичних рівнянь;

вміти: визначати економічні тенденції та залежності для моделювання об’єкту дослідження; проводити якісну та кількісну оцінку статистичної бази моделювання; будувати економічно обґрунтовані та статистично достовірні моделі розвитку економічних показників; використовувати спеціальне програмне забезпечення для варіантних розрахунків при моделюванні; застосовувати економетричних моделі для аналізу, прогнозування та вирішення управлінських проблем.

При вивченні дисципліни у студента слід розвинути компетенції з основних положень:

а) особливості та сфери застосування математичного програмування, економетрії, економічного ризику в економіці;

б) економічна та математична постановка задач лінійного програмування;

в) загальна задача лінійного програмування та методи її розв’язання;

г) двоїстість і економіко-математичний аналіз розв’язків лінійних моделей;

д) транспортні задачі та сфери їх застосування;

е) вибрані розділи математичного програмування, в тому числі цілочислове, нелінійне і дискретне динамічне програмування;

ж) аналіз та управління ризиком в економіці;

з) система показників кількісного оцінювання ступеня ризику;

и) принципи побудови економетричних моделей, парна лінійна регресія;

к) лінійні моделі множинної регресії;

л) узагальнені економетричні моделі;

м) економетричні моделі динаміки.

60 балів за виконання практичних завдань протягом вивчення дисципліни. 40 балів - результати написання КМР (2 роботи).